稀疏相关风险模型的最优超额损失再保险

摘要：

在稀疏相关风险模型基础上研究期望指数效用最大化和调节系数最大化下的最优超额损失再保险.并分别给出了最优超额损失再保险策略及相应的最佳自留索赔额.

关键词：超额损失再保险、稀疏相关结构、调节系数、期望值原理

所属期刊栏目：33

分类号：O211.6(概率论与数理统计)

资助基金：教育部博士点基金20093201110013

在线出版日期：2013-06-19（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共10页

页码：317-326