均值-方差准则下的投资连结寿险合同对冲问题

摘要：

该文考虑了在均值-方差最优准则下,投资连结寿险合同的风险对冲问题.重点考虑了一类重要的投资连结寿险,即定期寿险合同.假设保费在最初一次性收取且保险人可以将自己的资产投资到一个无风险资产(债券)以及一个风险资产(股票)中,风险资产的价格由几何布朗运动来描述.利用随机最优控制理论,可以得到有效策略(最优对冲策略)和有效前沿.

关键词：均值-方差准则、对冲策略、投资连结寿险、有效策略

所属期刊栏目：31

分类号：O211.6(概率论与数理统计)

资助基金：国家自然科学基金10871102;高等学校博士学科点专项科研基金20090031110001

在线出版日期：2012-03-05（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共9页

页码：1141-1149