绝对破产下具有贷款利息及常数分红界的扰动复合Poisson风险模型

摘要：

该文研究了绝对破产下具有贷款利息及常数分红界的扰动复合Poisson风险模型,得到了折现分红总量的均值函数,及其矩母函数以及此模型的期单折现罚金函数(Gerber-Shiu函数)满足的积分-微分方程及边值条件,并求出了某些特殊情形下的具体表达式.

关键词：绝对破产、Brown运动、分红量、贷款利息、期望折现罚金函数

所属期刊栏目：30

分类号：O211.6(概率论与数理统计)

资助基金：国家自然科学基金10771119;山东省自然科学基金Y2004A06;教育部科学技术研究重点项目2009091

在线出版日期：2010-04-13（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共11页

页码：31-41