马氏相依风险模型红利折现的矩

摘要：

该文讨论常数红利边界下的马氏相依模型的矩的问题.首先,推导出破产前全部红利的折现期望、红利折现的高阶矩所满足的积分-微分方程组及相应的边界条件.然后,通过构造特殊的初始条件,利用Laplace变换,在给定的一类索赔分布下,得到上面方程组的显式解.最后,给出两状态下指数索赔的数值计算结果.

关键词：马氏相依风险模型、红利边界、积分-微分方程组、Laplace变换

所属期刊栏目：29

分类号：O211.4(概率论与数理统计)

资助基金：湖北师范学院研究生启动基金2007D59,2007D60;湖北省教育厅科学技术研究项目020092207

在线出版日期：2009-12-15（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共8页

页码：1390-1397