随机游动的阶梯高度和最大值及其在风险理论中的应用

摘要：

该文研究了均值为负的实值随机游动的阶梯高度及最大值,在指数估计的条件不满足的情况下,得到了它们分布的局部渐近估计和尾渐近估计,并将这些结果应用到风险理论中的Sparre Andlersen风险模型上,得到了一些关于破产概率的新结果.

关键词：随机游动、破产概率、次指数分布族、S(v)分布族、阶梯高度、Wiener-Hopf等式

所属期刊栏目：29

分类号：O211.3(概率论与数理统计)

资助基金：国家自然科学基金10471076,10771119;山东省自然科学基金Y2004A06;国家教育部科技重点项目2106091

在线出版日期：2009-04-28（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共10页

页码：38-47