非Lipschitz条件下的倒向重随机微分方程

摘要：

该文研究了非Lipschitz条件下的倒向重随机微分方程,给出了此类方程解的存在唯一性定理,推广Paxdoux和Peng 1994年的结论;同时也得到了此类方程在非Lipschitz条件下的比较定理,推广了Shi,Gu和Liu 2005年的结果.从而推广倒向重随机微分方程在随机控制和随机偏微分方程在粘性解方面的应用.

关键词：Ito积分、非Lipschitz条件、倒向重随机微分方程、解的存在唯一性定理、比较定理

所属期刊栏目：28

分类号：O211.63(概率论与数理统计)

资助基金：校基金

在线出版日期：2008-12-23（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共8页

页码：977-984