具有随机效应和AR(1)误差的非线性纵向数据模型中组间方差和自相关系数的齐性检验

摘要：

组间方差和自相关系数的齐性是纵向数据分析的基本假设之一,然而这种假设需要进行统计检验. Zhazag & Weiss[15]讨论了线性随机效应模型的组间和组内方差齐性的检验问题;林金官&韦博成[10]研究了具有AR(1)误差但没有随机效应的非线性模型的自相关系数的齐性检验.该文研究具有随机效应和AR(1)误差的非线性模型的组间方差和自相关系数的齐性检验问题,构造了几个score检验统计量,并通过Monte Carlo模拟方法研究了检验统计量的性质.最后利用该文的方法分析一组实际数据和一组模拟数据.

关键词：AR(1)误差、自相关系数、异方差、非线性回归、随机效应、Score检验.

所属期刊栏目：28

分类号：O212.2(概率论与数理统计)

资助基金：国家社会科学基金04BTJ002

在线出版日期：2008-06-24（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共11页

页码：291-301