Fτ-Coherent风险度量

摘要：

该文提出了一个风险度量的新概念,即定义在任意停时τ上的Fτ-Coherent风险度量.对任一满足Fatou性质的Fτ-Coherent风险调整值度量(即一个Fτ-Coherent风险度量的负值)φτ:L∞(F)→L∞(Fτ),我们都可以用一个Fτ-凸概率测度集来给出它的显式表示.同时我们还证明了一个Fτ-Coherent风险调整值度量可以用它的可接受头寸集合来表示.

关键词：风险度量、Fτ-Coherent、表示定理、Fτ-凸集、可接受头寸集合.

所属期刊栏目：27

分类号：F830.9;F224.7(金融、银行)

资助基金：国家自然科学基金10171066;70671069;上海市重点基础研究项目02DJ14063

在线出版日期：2007-12-28（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共9页

页码：830-838