10.3321/j.issn:1003-3998.2004.01.012
倒向随机微分方程解的光滑性
该文讨论了倒向随机微分方程Yt=ξ+∫Ttg(s,Ys,Zs)ds-∫TtZsdWs解在 Malliavin 微分意义下的光滑性.对任意的n讨论其解在Malliavin 意义下n阶可微性,并且证明它是一个线性倒向随机微分方程的解,从而说明BSDE解的光滑性.
倒向随机微分方程、Malliavin 微分、光滑性
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O211.63(概率论与数理统计)
国家"211"工程建设项目;国家自然科学基金79790130
2004-05-21(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
共6页
88-93