离散观测下平稳Ornstein-Uhlenbeck过程的Cramér-型中偏差

摘要：

在离散观测下,考虑平稳Ornstein-Uhlenbeck过程漂移项中未知参数估计量的渐近性质.利用多重Wiener-It?积分的偏差性质与渐近分析的技巧,得到了估计量的Cramér-型中偏差.同时,对于一类假设检验问题,构造了适当的检验统计量以及拒绝域.利用本文结果,可以证明第二类错误以指数速度衰减到零,最后数值模拟验证了理论的正确性.

关键词：Cramér-型中偏差、Ornstein-Uhlenbeck过程、多重Wiener-It?积分、离散观测

所属期刊栏目：48

分类号：O211.4(概率论与数理统计)

资助基金：国家自然科学基金11771209

在线出版日期：2020-04-22（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共7页

页码：103-109