特殊运动下的外汇期权定价

摘要：

研究了外汇期权的定价问题.在分形市场下,以Black-Scholes模型的假设条件为基础,利用分形布朗运动的性质、微积分和偏微分方法,得出在未定权益有红利支付且红利率和无风险利率为常数时,外汇期权显式定价公式和平价公式.

关键词：分形布朗运动、外汇期权、红利

所属期刊栏目：37

分类号：O211.6;F224.7(概率论与数理统计)

资助基金：国家自然科学基金资助项目40271037

在线出版日期：2011-11-09（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共3页

页码：17-19