带有Poisson跳的股票价格模型的欧式双向期权定价

摘要：

假定股票价格过程为遵循带非时齐Poisson跳跃的扩散过程,在股票预期收益率、波动率和无风险利率均为时间函数的条件下,利用公平保费原则和价格过程的实际概率测度的保险精算定价方法,得到了有红利支付的欧式双向期权的定价公式.

关键词：Poisson跳-扩散过程、保险精算定价、欧式双向期权、红利、随机微分方程

所属期刊栏目：35

分类号：O211.6;F830.9(概率论与数理统计)

资助基金：国家自然科学基金40271037

在线出版日期：2007-10-29（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共4页

页码：16-19