我国鸡蛋期货价格发现功能的实证研究

摘要：

通过利用相关性分析、协整检验、格兰杰因果检验、向量自回归VAR模型以及在此基础上的脉冲响应函数分析等方法对大连商品交易所鸡蛋期货市场的价格发现功能进行实证研究.结果表明:鸡蛋期货价格与现货价格之间存在协整关系,期货价格具有良好的价格发现功能;存在期货价格和现货价格的双向格兰杰引导关系;鸡蛋期货市场的价格发现功能中,期现货二者相互影响,现货价格影响作用更大,期货市场价格发现功能有待进一步加强.

关键词：鸡蛋期货价格、鸡蛋现货价格、价格发现功能、协整检验、格兰杰因果检验、VAR模型、脉冲响应函数分析

所属期刊栏目：14

分类号：F832.5(金融、银行)

在线出版日期：2015-06-12（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共7页

页码：627-632,644