稳健ARMA残差控制图的构建及在金融市场的应用

摘要：

传统自回归与滑动平均(ARMA)残差控制图往往对离群值比较敏感,容易导致监控失效.为了解决这一问题,本文利用稳健统计的思想对传统ARMA残差控制图进行修正,构建出稳健ARMA残差控制图算法,以克服离群值对模型的影响.模拟和实证结果表明:当数据中不存在离群值时,由传统和稳健ARMA残差控制图得到的监控结果基本一致?当数据中存在离群值时,相对于传统ARMA残差控制图而言,稳健ARMA残差控制图能更有效地抵抗离群值的影响,具有较好的抗干扰性和高抗差性.

关键词：稳健ARMA模型、残差控制图、离群值

所属期刊栏目：42

资助基金：国家社会科学基金;全国统计科学基金项目;广东省哲学社会科学十三五规划基金项目;广州市哲学社会科学十三五规划一般项目

在线出版日期：2022-04-18（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共13页

页码：117-129