基于组合模型的上市公司高送转预测

摘要：

本文基于中国市场3465家上市公司7年的数据,首先利用随机森林算法提取出43个因子,再利用Lasso方法进行特征选取,最后选出11个重要因子,然后分别采用logistic回归和决策树方法构建两种预测模型,最后基于损失函数确定权重将两种预测模型按权重进行线性组合建立组合模型.实证结果表明,基于组合模型的预测准确率相比单一模型提高了1.39％.

关键词：随机森林、Logistic回归、决策树、组合模型、高送转

所属期刊栏目：40

在线出版日期：2021-07-12（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共9页

页码：101-109