稀疏过程下带有退保和分红策略的相依风险模型

摘要：

本文在保费收入为复合Poisson过程,索赔次数{N1(t),t≥0},退保次数{N2(t),t≥0}和支付红利的保单数{N3(t),t≥0}分别是保单到达数{M(t),t≥0}的p1,p2,p3-稀疏过程的假定下,建立带有干扰的风险模型,运用鞅方法讨论该模型盈余过程的性质,给出其最终破产概率的表达式和Lundberg上界,并给出具体实例.

关键词：稀疏过程、破产概率、Lundberg不等式、Poisson过程

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资助基金：广西民族师范学院科研经费资助项目;广西高校中青年教师科研基础能力提升项目"保险精算中保险风险模型破产概率计算与算法研究"项目资助

在线出版日期：2021-07-12（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共7页

页码：94-100