复合二项一负二项风险模型的研究
本文研究了一类复合二项-负二项风险模型,并对所建立的模型,利用鞅分析方法讨论了模型的调节系数,推导了保险公司在初始准备金为U条件下的最终破产概率ψ(u)的表达式和Lundberg不等式。
风险模型、鞅、破产概率、Lundberg不等式
31
O211.67(概率论与数理统计)
国家自然科学基金11071259
2012-04-21(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
106-109
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风险模型、鞅、破产概率、Lundberg不等式
31
O211.67(概率论与数理统计)
国家自然科学基金11071259
2012-04-21(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
106-109
国家重点研发计划“现代服务业共性关键技术研发及应用示范”重点专项“4.8专业内容知识聚合服务技术研发与创新服务示范”
国家重点研发计划资助 课题编号:2019YFB1406304
National Key R&D Program of China Grant No. 2019YFB1406304
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