鞅分析在具有红利支付的n次幂型欧式期权定价中的应用

摘要：

本文探讨了鞅分析在具有红利支付的n次幂型欧式期权定价中的应用，即用鞅分析的技巧与方法研究了在标的资产服从分数布朗运动的条件下具有红利支付的n次幂型欧式期权定价问题，并获得了其公式。丰富了已有期权定价结果，使期权定价公式更有利于实际的应用。

关键词：等价鞅测度、n次幂型欧式期权、红利、布朗运动

所属期刊栏目：31

分类号：O173(数学分析)

资助基金：国家自然科学基金10771046

在线出版日期：2012-04-21（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

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