Choquet期望,最大(最小)期望和推广的Peng's g-期望

摘要：

Choquet期望和最大(最小)期望是非线性期望,它们替代经典的数学期望被广泛地应用在经济、金融和保险中.但是,由于非线性,计算它们往往非常困难.本文首先介绍推广的Peng's g-期望及其相关性质;然后,给出最大(最小)期望和推广的Peng's g-期望之间的关系;最后,利用Peng'sg-期望,在一些合理假设下,得到Choquet期望和最大(最小)期望是一致的.

关键词：Choquet期望、最大(最小)期望、倒向随机微分方程、推广的Peng's g-期望

所属期刊栏目：42

分类号：O211.3(概率论与数理统计)

资助基金：This work has been supported in part by the Natural Science Foundation of Shandong ProvinceZR2009AL015;the Youth Foundation of Qufu Normal UniversityXJ201111

在线出版日期：2013-11-01（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共9页

页码：542-550