10.3969/j.issn.1008-9101.2018.02.012
股指与人民币汇率关联性的实证分析
2016年后第一个交易周,沪深股市全线大跌,同期汇率市场上人民币兑美元汇率持续贬值,汇率与股指关系紧密.本文以eviews8.0作为研究工具,对两者关系做了ADF平稳性检验和Johansen协整检验,并通过格兰杰因果检验对两者关系进行实证研究.通过研究发现两者存在一定的关联性.汇率能在一定程度上影响股指,股指对人民币则具有较弱影响.
股指、汇率、格兰杰因果检验
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F830(金融、银行)
2018-08-16(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
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