10.3969/j.issn.1008-9101.2016.01.016
基于sup ADF与GSADF模型的股市泡沫研究
本文检验美国股市和我国股市的波动是否存在投机性泡沫,并探讨了泡沫产生的原因.运用Phillips et al.(2011,2012)提出的sup ADF及其扩展方法对美国标准普尔500指数从1999年1月到2015年2月的月度数据及上证综合指数1999年1月到2014年12月的月度数据进行检验,这种方法不仅仅是对周期性爆炸泡沫检验具有较高的"势",而且可以实时地得出泡沫产生和破灭时点的一致估计.
泡沫、sup ADF、GSADF、泡沫检验
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F830.91(金融、银行)
2016-05-23(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
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