改进LSTM网络对于时间有效性经济指标预测模型的研究

摘要：

针对经济指标的预测,尤其是关于时间有效性的预测,具有重要的现实意义.通过筛选,得到对于起经济预测影响较高的指标.基于LSTM网络模型,对LSTM模型的初始权重及阈值进行了优化,提升了模型的经济预测效果.结合不同类型的灰度模型算法,重点体现时间有效性,进而构建新的组合灰度改进-BA-LSTM网络模型,将其用于经济指标的预测.利用其他三种不同的灰度模型和组合灰度模型分别结合效果更稳定的改进BA-LSTM模型对经济指标进行预测,实验结果证明,对比其他的经济预测模型,模型的精度更高,预测结果更准确,可以有效用于CPI和GDP等数据的预测,预测结果满足时间有效性要求,证明该模型的实用价值.

关键词：LSTM、时间有效性、经济指标预测、组合模型

所属期刊栏目：53

分类号：TP391.1;B849.C91;TE319

在线出版日期：2023-04-11（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共9页

页码：26-34