基于直觉模糊混合熵的投资组合风险度量模型

摘要：

直觉模糊集混合熵通过真假隶属函数能够有效处理同时具有随机性和直觉模糊性的不确定性信息.采用直觉模糊集混合熵来度量投资组合问题中关于投资风险的不确定性程度,给出一种模糊随机环境下投资组合的风险度量模型,比传统的风险度量方法更具理论价值和实际意义,并通过实例说明该模型可行有效.

关键词：混合不确定性、混合熵、直觉模糊集、投资组合、风险度量

所属期刊栏目：52

分类号：F832.5;F224.5;TP183

资助基金：对外经济贸易大学中央高校基本科研业务费专项17YB11

在线出版日期：2023-01-05（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共7页

页码：256-262