基于矩阵型时滞灰色多变量模型的区间数序列预测

摘要：

许多数据表示为区间数时更有利于管理和决策.为有效预测区间数序列,考虑系统中普遍存在的时滞效应,基于传统灰色模型同时引入系统特征和相关因素的滞后项,然后进一步把模型的适用范围从精确数序列拓广到区间数序列,提出了矩阵型时滞灰色多变量模型.在此基础上,提出了一种确定区间数序列最优滞后阶的方法.最后对我国财政收入和社会消费品零售总额进行预测,结果表明新模型是有效的,在拟合和预测方面均优于其他五个灰色竞争模型,具有一定的应用价值.

关键词：时滞效应、灰色多变量模型、区间数预测、最优滞后阶

所属期刊栏目：52

分类号：TP311.131;F201;F812.41

资助基金：国家自然科学基金;国家自然科学基金;国家自然科学基金;桂林电子科技大学研究生课程建设项目;桂林电子科技大学研究生教育创新计划项目

在线出版日期：2023-01-05（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共12页

页码：86-97