一般Brown桥的解析解、数值解及仿真

摘要：

对任意区间[t0,t1],任意初值为x0和终值为x1的Brown桥,即随机微分方程dx=x1-x/t1-tdt+dB(t) x(t0)=x0,给出其解析解(包括随机积分解和Fourier级数解),及Milstein数值解并进行期望和方差分析,求得期望函数、期望±标准差曲线和95％置信区间边界曲线.并对不同Brown运动对应的不同轨线实现进行仿真模拟.对一个非真实的近似解加以辨别.

关键词：一般Brown桥、随机积分解、数值解、期望±标准差曲线、非真近似解辨别

所属期刊栏目：52

分类号：O211.63;O177.91;O322

在线出版日期：2022-08-12（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共5页

页码：260-264