指数Lévy跳-扩散模型下欧式期权的COS定价方法

摘要：

主要研究指数Lévy形式的跳-扩散模型下欧式期权的定价问题.首先,给出了模型在均值修正等价鞅测度下的风险中性特征函数;然后,基于特征函数给出了欧式期权的傅里叶COS定价方法,并对COS方法进行修正,得到了指数Lévy形式跳-扩散模型的期权定价公式;最后,通过数值实验和实证分析检验了COS定价方法有效性,结果表明COS方法是一种稳定有效的数值方法,修正后的COS定价方法收敛速度更快、精度更高,与BS模型相比,跳-扩散模型能更精确的拟合市场数据.

关键词：跳-扩散模型;指数Lévy模型;傅里叶变换;COS方法;期权定价

所属期刊栏目：52

资助基金：国家自然科学基金;河北省高等学校科学技术研究重点研究项目;河北省高等学校人文社科青年基金项目

在线出版日期：2022-02-25（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共9页

页码：44-52