高维协方差矩阵的两目标收缩估计

摘要：

提出了一种正态分布下的高维两目标矩阵收缩估计.在最小化均方误差(mean-squared error,MSE)准则下我们得到了最优的收缩系数,但该系数不能直接应用,因为它是未知真实协方差矩阵的函数.通过无偏估计最优收缩系数的分子、分母,得到了可以直接使用的协方差估计.最后数值实验验证了所提估计的合理性.

关键词：高维;两目标收缩估计;正态分布;均方误差

所属期刊栏目：51

资助基金：四川省教育厅自然科学基金项目17ZB0375

在线出版日期：2021-12-01（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共5页

页码：177-181