一类带有线性GARCH类误差的滑动平均模型

摘要：

提出了一类带有线性GARCH类误差项的滑动平均模型,记作MA-LGARCH模型.该模型可以看成是p阶线性双自回归,即LDAR(p)模型,在p=∞情形下的一类推广.因而MA-LGARCH模型可以引入更多的数据信息,有助于数据分析结果的改进.文章运用拟极大似然估计方法对模型参数进行了估计,并在较弱矩条件下证明了估计量的渐近正态性.数值模拟结果显示估计量在有限样本下表现良好.基于国内外数据的实证研究表明,MA-LGARCH模型可以提高数据的拟合效果,因而有潜在的应用价值.

关键词：滑动平均模型;LDAR模型;线性GARCH模型

所属期刊栏目：51

资助基金：国家自然科学基金;广东省普通高校创新团队项目;广州大学科研基金

在线出版日期：2021-10-13（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共14页

页码：118-131