重油价格预测方法研究

摘要：

近年来,全球重油产量呈下降趋势,但其市场需求却更加旺盛,因此,准确预测重油价格变动方向和程度,分析油价波动规律,探究油价影响因素,进一步预测油价未来走势,对全球经济发展具有一定的理论价值和现实指导意义.采用了时间序列ARIMA模型、Markov残差修正的灰色GM(1,1)模型以及线性回归下的GM(1,1)组合模型三种模型对重油价格的预测进行对比分析:首先利用2005年-2017年的数据预测2018年-2019年的价格并进行验证,然后利用2005年2019年的数据对2020-2022年的价格进行预测,结果表明Markov残差修正的灰色GM(1,1)模型预测效果最好,预测的重油价格更加贴合实际,并且预计未来几年全球重油的价格会呈下降趋势,且降低速度不会超过5％的合理水平.

关键词：重油价格;ARIMA预测;GM(1,1)预测;Markov修正;多组合预测

所属期刊栏目：51

资助基金：美洲地区超重油与油砂有效开发关键技术;美洲地区超重油及油砂一体化经济评价与经营策略研究;湖北省教育厅科学研究计划资助项目

在线出版日期：2021-10-13（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共14页

页码：75-88