对偶风险模型的周期型阈限分红

摘要：

研究对偶风险模型的周期型阈限分红.假设分红只能发生在一些随机观测时间点上,分红观测时间间隔服从Erlang(n)分布.当观测到的盈余大于前一次观测到的盈余(分红后)和分红边界b的最大值时,就会把超出分红边界的盈余按照一定的比例进行分红.主要得到了折现的分红量满足的积分方程以及索赔量具有有理Laplace变换分布时的精确表达式.在索赔量是指数分布的情况下进行了数值演示.

关键词：对偶风险模型;随机观测;阈限分红;折现的分红量

所属期刊栏目：51

在线出版日期：2021-10-13（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共11页

页码：33-43