基于Vasicek过程的最优再保险投资问题

摘要：

以保险公司的最终财富期望指数效用最大为目标,研究了最优比例再保险和投资策略.假设无风险资产利率是可变的,同时投资回报服从Vasicek过程.在保险公司的盈余过程为复合Poisson过程情形下,利用随机动态规划理论,得到了最优策略和值函数的精确表示.最后,通过数值例子对结果进行了敏感性分析.

关键词：比例再保险;Vasicek过程;随机动态规划;最优策略

所属期刊栏目：51

资助基金：宁夏高等学校科学研究项目GY2020015

在线出版日期：2021-09-18（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共8页

页码：10-17