基于可视图方法的石油价格波动特征分析

摘要：

从可视图视角对国际石油价格波动特征进行分析.首先,基于重标极差法,发现石油价格波动的HURST指数为0.936,揭示油价波动具有显著的长记忆性、短周期特征;其次,构建油价时间序列的可视图并进行拓扑分析.结果表明,油价序列可视图具有典型的小世界、无标度、层级结构特征,验证了油价序列存在的长程相关性与分形特征.最后,基于TOPSIS方法对可视图的重要节点进行识别.结果表明,石油价格序列可视图的重要节点大部分集中在2008年.这说明受金融危机影响,2008年石油价格的波动具有高频次特征,且在2008年前后价格序列波动具有显著的结构效应.此外,还发现重要的时间节点出现在2008年的5-7月,这也是序列产生长程记忆性效应的时间源.

关键词：可视图、TOPSIS、复杂网络、时间序列、Hurst指数

所属期刊栏目：50

资助基金：国家社科基金一般项目“数字平台经济效率与公平性研究”19BJL086

在线出版日期：2020-11-02（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共9页

页码：19-27