基于跟踪微分器的泰勒展开与ARIMA混合模型对股票价格的短期预测
利用一种基于跟踪微分器的泰勒展开预测(Taylor Expansion Forecasting,TEF)模型与ARIMA相结合的混合预测模型,预测未来股票价格的走势.并以阿纳达科石油和宝洁公司两只股票进行实证,结果表明混合预测模型较单一的ARIMA模型具有更好的预测效果.最后将混合模型用于预测这两个公司近期的股票价格,预测结果表明,在短期内,阿纳达科石油的股票价格先下跌而后有所回升,宝洁公司的股票价格有上涨的趋势.
ARIMA、泰勒展开、混合预测模型、股票价格预测
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2020-08-05(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
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