黄金价格(AU99.99)的季节性风险预测
选用了经典的AR(1)-EGARCH(1,1)模型和极大似然估计来获得黄金收益率的条件均值和条件方差的估计.接着,利用极值理论模拟了标准独立化以后的残差序列.最终预测了每个季度的VaR和CVaR,进而研究了黄金价格的季节性风险.
AR(1)-EGARCH(1,1)模型、VaR、CVaR、极值理论、季节性风险
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内蒙古自治区留学回区人员创新启动项目DC1900004065;内蒙古农业大学基础研究项目JC2012001
2019-11-08(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
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