稳健AR模型的构建及比较研究
时间序列自回归AR模型在建模过程中易受离群值的影响,导致计算结果与实际不相符.针对这一现象,将Hampel权函数运用于自相关函数中,从而构建出自回归AR模型的稳健估计算法,以克服离群值的影响.并对此方法进行了模拟和实证分析,模拟和实证分析均表明:当时序数据中不存在离群值时,传统估计方法与稳健估计方法得到的结果基本保持一致;当数据中存在离群值时,运用传统估计方法得到的结果出现较大变化,而运用稳健估计方法得到的结果基本不变.这说明相对于传统估计方法,稳健估计方法能有效抵抗离群值的影响,具有良好的抗干扰性和高抗差性.
AR模型、稳健统计量、稳健估计、离群值
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国家社科基金一般项目:稳健统计过程控制的大数据分析方法研究16BTJ035;广东省自然科学稳健过程控制图的构建及评价方法研究2016A030313108;中国博士后科学基金第62批面上资助项目《时序数据的稳健统计过程控制方法研究及其应用》2017M622718
2019-10-10（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）
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