我国GDP的多步预测研究——基于Kalman滤波和泰勒展开的结合

摘要：

将Kalman滤波应用于我国国内生产总值(GDP)和人均国内生产总值(GDPP)年度数据时,发现其多步预测的相对误差随着预测步长的增加而增大.为提高Kalman滤波多步预测的精度,在样本外预测中采用泰勒公式进行观测数据预报.实验结果表明泰勒公式的引入提高了Kalman滤波的多步预测精度.

关键词：Kalman滤波、极大似然估计、泰勒公式、多步预测

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资助基金：国家自然科学基金71531012;福建省中青年教师教育科研项目JAT170336

在线出版日期：2018-10-22（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共7页

页码：183-189