截断指数威布尔-帕累托组合模型

摘要：

使用组合模型模拟单峰厚尾型保险损失数据是非常有效的方法.鉴于在非寿险合约中一般都具有免赔条款的特征,构建一类截断指数威布尔-帕累托组合模型,讨论模型的相关统计性质,然后利用R语言对仿真数据进行参数估计及模型检验.最后,使用丹麦火险数据进行分布拟合,实证结果表明,截断指数威布尔-帕累托组合模型具有更优的拟合效果.

关键词：截断指数威布尔-帕累托组合模型、最大似然估计、丹麦火险损失数据

所属期刊栏目：47

资助基金：教育部人文社会科学研究青年基金15YJC910001

在线出版日期：2018-03-15（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共8页

页码：178-185