由Lévy过程驱动的一类特殊的高维的BSRDE解的存在唯一性
讨论由Brownian运动和L6vy过程共同驱动的线性随机系统的随机LQ问题,其中代价泛函是关于L6vy过程生成的σ-代数取条件期望.得到由L6vy过程驱动的新的多维的倒向随机Riccati方程,利用Bellman拟线性原理和单调收敛方法证明了此随机Riccati方程的解的存在性.
倒向随机黎卡提微分方程、有限时区、Lévy过程、随机线性二次最优控制
47
TP3;O21
2017-07-27(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
共7页
249-255