具有投资限制的风险资产模糊随机投资组合模型
研究了模糊随机环境下风险资产投资组合选择问题.利用模糊随机变量刻画风险资产的收益率,建立了具有投资限制的风险资产投资组合选择的一般模糊随机均值-方差模型,该模型包括了是否允许卖空及具有投资比例下界约束的情况.在此基础上,提出了具有梯形模糊随机收益率的具体投资组合优化模型,这些模型能够转化为二次规划问题求解.最后,利用上证50指数中的9种股票对模型进行了实证分析,结果表明模型能够有效分散非系统性风险.
投资组合、模糊随机变量、有效市场、卖空
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国家自然科学基金面上项目71171086;中央高校基本科研业务费项目x21xD214183W,2014ZP0005;广州市金融服务创新与风险管理研究基地
2016-02-23(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
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