基于分数布朗运动的贷款信用担保定价
上市公司对外做贷款的信用担保或相互做信用担保在我国资本市场是很普遍的现象.在贷款到期时,可能发生违约情况.信用担保本质上是看跌期权.假设上市公司净资产价格服从分数布朗散运动,采用拟鞅定价的方法,得到了公司提供信用担保和相互担保在无违约和违约情形下的定价公式.
信用担保、期权定价、分数布朗运动、拟鞅方法
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对外经济贸易大学中央高校科研项目13YBJJ04
2015-09-16(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
240-247
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信用担保、期权定价、分数布朗运动、拟鞅方法
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国家重点研发计划“现代服务业共性关键技术研发及应用示范”重点专项“4.8专业内容知识聚合服务技术研发与创新服务示范”
国家重点研发计划资助 课题编号:2019YFB1406304
National Key R&D Program of China Grant No. 2019YFB1406304
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