随机固定资产模型Split-Step Backward Euler数值解的几乎必然指数稳定性
将高精度的Split-Step Backward Euler方法应用于随机固定资产模型,在Lipschitz条件下,利用离散半鞅收敛定理,建立了Split-Step Backward Euler方法对应的数值解的几乎必然指数稳定性的判定准则,并通过数值例子对所给的结论进行了验证.
随机固定资产模型、几乎必然指数稳定、Split-Step Backward Euler法、离散半鞅收敛定理
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宁夏回族自治区自然科学基金NZ14109
2015-04-08(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
294-301