具有违约风险和交易费的房产期权定价

摘要：

房价涨幅过快过高在中国房产市场已经是一个不容回避的问题.房产期权作为一种平衡买卖双方利益进行风险管理的有效工具应运而生.在Black-Scholes定价模型的基础上,考虑违约风险和交易费用这两个影响房产期权定价的重要因素,采用未定权益思想方法和△-对冲技巧建立了房产期权的定价模型,然后对模型进行求解,获得相应的数学公式,为考虑具有违约风险和交易费用影响下房产期权进行定价.

关键词：房产期权、违约风险、交易费用

所属期刊栏目：43

分类号：F30;F29

资助基金：福建省社会科学规划项目2012B023;福建省教育厅科技项目JK2012045

在线出版日期：2014-04-01（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共4页

页码：299-302