基于扩散熵的金融市场中股票波动分析

摘要：

介绍了一种推广后的扩散熵分析方法来分析股票波动序列的长程相关性.方法使用了扩散技术和Tsallis熵来研究发达国家及发展中国家股票的规则波动及极端波动的标度行为.实验结果表明规则波动出现出长程相关性,而极端波动显示出反相关性.

关键词：扩散熵分析、重分形、Rényi熵、波动

所属期刊栏目：43

分类号：O4 ;O21

资助基金：北京市教委面上项目KM201110772017,KM201311232019;教育教学-人才培养模式创新试验-应用型人才培养模式试点改革pxm2013_014224_000076;国家高等科学研究基金863项目2007AA11Z212;国家自然科学基金60772036,61071142

在线出版日期：2014-04-01（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共7页

页码：67-73