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10.3969/j.issn.1000-0984.2013.22.002

基于时变相关的金融风险传染效应的非参数方法研究

引用
传染效应是监察、控制金融风险跨市场和地区传导的重要内容.在考虑金融市场波动相关系数的时变特征和非正态特征基础上,提出了一种基于DCC模型的动态相关系数传染效应的非参数检验方法.同时,利用方法实证检验了美国次贷危机对中国大陆、中国香港和英国股市的风险传染特征.结果表明,动态相关系数确实不服从正态分析,故结合Wilcoxon符号秩检验验证了美国股市对其余三个市场传染效应的存在性.

金融风险、传染效应、时变相关系数、非参数检验

43

F0 ;F83

教育部人文社会科学青年研究基金10YJCZH157;中央高校基本科研业务费专项资金SWJTU09BR202,SWJTU09ZT37,SWJTU12CX057;西南交通大学希望之星项目;国家大学生创新创业训练项目111061354

2014-04-02(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)

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1000-0984

11-2018/O1

43

2013,43(22)

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