重抽样方法在投资组合理论中的应用与实证分析

摘要：

在投资组合过程中,由于不了解投资对象的总体分布,可能会过高估计风险回报率.利用重抽样方法可以查看高估程度,采用Shrinkage方法可以改善模型,找到最优的分配权重,帮助投资人确定投资金额分配.基于均值-方差模型与重抽样方法,在不允许卖空的情况下,运用R软件得到了有效的投资组合.

关键词：投资组合、均值-方差模型、重抽样、R软件

所属期刊栏目：43

分类号：F83;F22

资助基金：资助项目:北京市属高校人才强教计划项目201106206;研究生教育建设项目201267

在线出版日期：2013-12-24（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共6页

页码：214-219