10.3969/j.issn.1000-0984.2013.12.017
部分信息下均值-方差准则下的投资组合问题研究
研究了部分信息下,投资组合效用最大化的问题.在风险资产(股票)价格满足跳扩散过程,对同时该过程中的系数受马尔科夫调制参数的影响.通过运用非线性滤波技术,将部分信息的问题转化完全信息的问题.并运用随机优化与倒向随机微分方程得到在均值-方差准则的最优投资策略.
投资组合、部分信息、马尔科夫调制参数、非线性滤波、HJB方程
43
O21;F83
陕西省教育厅科研计划项目2013JK0594;陕西省自然科学基金2011JM1007
2013-09-04(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
共7页
124-130