10.3969/j.issn.1000-0984.2013.12.010
跳扩散模型下股价服从几何布朗运动的Esscher变换定价
考虑跳扩散模型下期权的Esscher变换定价,给出了Esscher变换下带跳的B-S矩生成函数和复合泊松过程下的矩生成函数,推导出跳扩散模型下期权的Esscher变换定价公式.
跳扩散模型、复合泊松过程、Esscher变换
43
O17;O21
上海一流学科系统科学项目资助XTKX2012;国家自然科学基金11171221
2013-09-04(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
共5页
76-80