基于时变t-Copula的次贷危机前后亚洲股市相关结构的比较分析

摘要：

将时变t-Copula函数与GARCH模型结合起来刻画金融市场间的相关结构并用于亚洲股市作实证研究.结果表明,次贷危机加剧了亚洲股市的波动溢出效应,提示次贷危机是亚洲股市相关结构的一个结构性变点.

关键词：时变、t-Copula函数、次贷危机、波动溢出

所属期刊栏目：43

分类号：X50;R51

资助基金：广西教育厅资助项目200802LX233;广西财经学院资助项目2011A01

在线出版日期：2013-09-04（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共8页

页码：36-43