基于时间序列建模和控制图的异常交易检测方法

摘要：

可疑交易识别是打击洗钱犯罪所要面对的一项重要任务.为辅助反洗钱分析人员从海量金融交易信息中甄别客户异常交易,本文提出一种新的基于非线性马尔科夫随机过程、相空间重构和隐马尔科夫链的非线性随机方法,用于对金融交易时序进行建模拟合,然后应用鲁棒控制图对估计误差进行检验以发现异常.应用该算法对实际交易数据和仿真数据的分析验证了所提方法的有效性和可行性,可以被用于异常交易的监测.

关键词：反洗钱、异常交易、马尔科夫模型、隐马尔科夫模型、控制图

所属期刊栏目：43

分类号：TP3;TN9

资助基金：国家科技支撑计划项目2013BAK04B02-02

在线出版日期：2013-09-04（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共8页

页码：89-96