基于期权定价思想的基金绩效评估研究

摘要：

证券投资基金的绩效评估一直是学术界研究和探讨的焦点,基于期权定价思想的绩效评估模型在前人研究的基础上,增加交易成本条件,使模型更接近现实应用,改进期权执行价格的计算过程.实证研究部分选取了国内10只具有代表性基金的数据进行实证分析,得出分析结果；并将结果与传统绩效评估方法绩效评估的结果进行比较,比较得出该方法的现实适用性；最后对几种方法结果的一致性进行检验.

关键词：基金绩效评估、期权定价、组合保险

所属期刊栏目：42

分类号：F22;F83

资助基金：高等学校博士学科点专项科研基金200800070021

在线出版日期：2012-08-31（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共8页

页码：63-70